Analityk ryzyka i ilościowy (DeFi / Perpetuals)

Informacje o firmie RoleGMX rozwija swoją wewnętrzną funkcję ds. ryzyka i poszukuje analityka ds. ryzyka i ilościowego, który pomoże mu zarządzać ryzykiem i kalibrować je w ramach protokołu bezterminowego. Będziesz współpracować bezpośrednio z kierownikiem ds. ryzyka, aby zastąpić zewnętrznych dostawców ryzyka wewnętrznymi funkcjami - obejmującymi modelowanie parametrów, monitorowanie ryzyka, oceny nowych rynków i narzędzia do przetwarzania danych. Jest to rola o dużym wpływie, w której Twoja praca bezpośrednio kształtuje bezpieczeństwo protokołu i efektywność kapitałową jednej z największych zdecentralizowanych giełd wieczystych.

Co będziesz robić Kalibracja i modelowanie parametrów Kalibracja i modelowanie kluczowych parametrów protokołu: krzywe wpływu na cenę, górne limity otwartych odsetek (OI), opłaty za pożyczki, stopy finansowania i limity pozycji. Buduj i utrzymuj modele ilościowe, które równoważą ekspozycję na ryzyko z efektywnością kapitałową. Monitorowanie ryzyka Monitoruj wskaźniki ryzyka w czasie rzeczywistym i historyczne na różnych rynkach.

Analizuj podejrzane wzorce aktywności i sygnalizuj potencjalne exploity lub manipulacje. Twórz pulpity nawigacyjne i alerty dotyczące bieżącego stanu protokołu. Nowe rynki i zmiany w protokołach Oceń profile ryzyka dla nowych notowań aktywów i aktualizacji protokołów.

Zapewnij ilościowe rekomendacje dotyczące parametrów rynkowych dla uruchomień. Oceń wpływ propozycji zarządzania i zmian protokołu na ryzyko. Dane i narzędzia Pisanie i utrzymywanie skryptów (Python i/lub JavaScript/Node) do ekstrakcji, transformacji i analizy danych.

Pracuj ze źródłami danych w łańcuchu, w tym kontraktami DataStore, podgrafami (Subsquid, Goldsky) i interfejsami API protokołów. Twórz wewnętrzne narzędzia i notatniki, które usprawniają analityczny przepływ pracy zespołu. Czego szukamyWymagane: Silne zaplecze ilościowe - matematyka, statystyka, fizyka, inżynieria lub finanse ilościowe.

Biegłość w analizie danych i pisaniu skryptów w Pythonie i/lub JavaScript/Node. Doświadczenie w zakresie ryzyka rynkowego, ryzyka handlowego lub ryzyka DeFi. Umiejętność jasnego komunikowania złożonych koncepcji ryzyka zarówno technicznym, jak i nietechnicznym interesariuszom.

Preferowane: praktyczna znajomość protokołów DeFi, zwłaszcza instrumentów wieczystych lub instrumentów pochodnych. Doświadczenie w pracy z danymi w łańcuchu (Ethereum, Arbitrum, Avalanche lub podobne). Znajomość indeksowania podgrafów, RPC typu blockchain i inteligentnych struktur danych kontraktowych.

Doświadczenie w handlu ilościowym, animowaniu rynku lub inżynierii finansowej. Pierwotnie opublikowany w Himalajach